Annonces Gate Research : Consolidation et reprise du BTC et de l’ETH, la stratégie RSI saisit les opportunités de retournement

Gate Research : Consolidation et reprise du BTC et de l’ETH, la stratégie RSI saisit les opportunités de retournement

2025-10-31 07:25:07 UTC 130 Lire

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Depuis la mi-octobre 2025, BTC et ETH évoluent dans une phase de consolidation à des niveaux élevés, avec des structures de prix et une volatilité affichant une divergence marquée, tandis que la dynamique à court terme s’essouffle. Sur le marché des produits dérivés, les positions à effet de levier ont subi un désendettement suivi d’une reprise progressive, les positions sur ETH faisant preuve d’une résilience accrue. Le 10 octobre, les liquidations de positions long ont dépassé 19 milliards de dollars, traduisant une pression croissante sur les niveaux de prix élevés et une confiance à court terme en déclin. La structure générale demeure stable, bien que l’élan de reprise semble limité.

Concernant les stratégies quantitatives, le modèle de retournement basé sur le RSI a enregistré des performances solides sur des actifs tels que BTC, avec des rendements cumulés avoisinant 50 %. Toutefois, ces rendements élevés s’accompagnent d’une volatilité accrue et d’un risque de drawdown important. À l’inverse, le Fonds Quant Gate privilégie l’arbitrage neutre au marché et les stratégies de couverture, mettant l’accent sur la stabilité des rendements et une gestion rigoureuse des risques, afin d’offrir aux investisseurs une approche quantitative plus équilibrée et pérenne.

### Points clés :
* BTC et ETH consolident à des niveaux élevés avec une volatilité divergente : Au cours des deux dernières semaines, BTC et ETH ont évolué dans des fourchettes élevées. BTC s’est stabilisé au-dessus de 113 000 dollars avec une volatilité en contraction, tandis qu’ETH a franchi à plusieurs reprises le seuil des 4 000 dollars, affichant des fluctuations à court terme plus fréquentes et une sensibilité accrue au sentiment du marché.
* L’effet de levier se modère tandis que les positions ETH restent résilientes : L’Open Interest sur BTC a nettement reculé par rapport à ses sommets précédents, les positions long ayant été réduites pour une meilleure gestion du risque. À l’inverse, le niveau d’effet de levier sur ETH est resté relativement stable, témoignant de la confiance du marché dans ses fondamentaux.
* Liquidations concentrées, sentiment plus prudent : Le 10 octobre, le marché a enregistré une importante liquidation de positions long dépassant 19 milliards de dollars, constituant le pic mensuel des liquidations. Cet événement a entraîné un repli de la confiance chez les traders à effet de levier, incitant à une posture plus défensive.
* Ratios long-short et taux de financement modérément haussiers, mais la dynamique s’essouffle : Les Ratios Long/Short (LSR) de BTC et ETH sont restés proches de 1, et les taux de financement sont demeurés positifs mais modérés, traduisant un biais légèrement haussier mais un manque de relais acheteur, la dynamique pour des hausses prolongées restant faible.
* Stratégie RSI à court terme surperforme ; le Fonds Quant Gate se distingue par sa stabilité : Les modèles de retournement basés sur le RSI ont généré de solides résultats (≈ 50 % de gains cumulés), mais avec une volatilité et un risque de drawdown élevés. À titre de comparaison, le Fonds Quant Gate, géré par une équipe de gestion d’actifs de premier plan, privilégie l’arbitrage et la couverture, offrant une performance stable à faible volatilité et proposant ainsi aux investisseurs une stratégie quantitative durable sur le long terme.

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### Avertissement
L’investissement sur les marchés des crypto-actifs comporte des risques élevés. Il est recommandé aux utilisateurs de mener leurs propres recherches et de bien comprendre la nature des actifs et produits avant toute décision d’investissement. <a href="http://gate.com/" target="_blank">Gate</a> décline toute responsabilité en cas de pertes ou dommages résultant de telles décisions.

Remarque：Il s'agit d'une traduction du texte initial anglais par une machine ou un humain, il peut donc y avoir des inexactitudes dans la traduction. Cliquez ici pour consulter le texte original en anglais.

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